VАR-ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
Анотація
У статті досліджено сутність та зміст управління валютним ризиком в банківській діяльності. Визначено основні напрями ідентифікації валютного ризику банку та акцентовано увагу на важливості його адекватної оцінки. Охарактеризовано чинники впливу на величину валютного ризику банку та етапи процесу його оцінки. Досліджено основні підходи до оцінювання валютного ризику в банківській діяльності. Встановлено, що одним з основних методів вимірювання валютного ризику банку є VaR-технологія. Запропоновано алгоритми оцінки валютного ризику банку на основі визначення показника VaR за параметричним методом та методом історичного моделювання. Досліджено переваги та недоліки VaR-технології як методу оцінки валютного ризику банку. Обгрунтовано необхідність вдосконалення оцінки валютного ризику банку шляхом використання методології VaR у комплексі зі стрес-тестуванням на основі показника CVaR.
Посилання
Глухова В.І., Крот Л.М., Онищенко О.В., Козирева А.В., Кравченко Х.В. Моделювання в системі управління валютними ризиками банку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2023. Вип. 3 (109). С. 19-23. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-3
Дідур С. В., Глухова В. І., Козирева А. В., Кравченко Х. В. Аналіз та оцінка валютних ризиків банку. Modern Economics. 2022. № 35(2022). С. 56-64. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-09
Петик Л.О., Нурієва В.Р. Управління валютними ризиками банківських установ в сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2023. Випуск 4(36). С. 86-91. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4263/2023-4-14
Kidd D. Value at Risk and Conditional Value at Risk: A Comparison. INVESTMENT RISK AND PERFORMANCE. CFA INSTITUTE, 2012. URL: https://deborahkidd.com/wp-content/uploads/Value-at-Risk-and-Conditional-Value-at-Risk-A-Comparison-1.pdf
Saadah S., Sitanggang M. L. Value at risk estimation of exchange rate in banking industry. Jurnal Keuangandan Perbankan. 2020. Vol. 24(4). Pp. 474-484. DOI: https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i4.4808
Hlukhova V.I., Krot L.M., Onyshchenko O.V., Kozyreva A.V., Kravchenko Kh.V. (2023) Modeliuvannia v systemi upravlinnia valiutnymy ryzykamy banku [Modeling in the bank's currency risk management system]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 3 (109), pp. 19-23. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-3(in Ukrainian)
Didur S. V., Hlukhova V. I., Kozyreva A. V., Kravchenko Kh. V. (2022) Analiz ta otsinka valiutnykh ryzykiv banku [Analysis and assessment of bank currency risks]. Modern Economics,vol. 35(2022), pp. 56-64, DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-09 (in Ukrainian)
Petyk L.O., Nuriieva V.R. (2023) Upravlinia valiuthnymy ryzykamy bankivskykh ustanov v suchasnykh umovakh [Managing currency risks of banking institutions in modern conditions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. vol. 4(36) 2023. pp. 86-91. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4263/2023-4-14(in Ukrainian)
Kidd D. (2012) Value at Risk and Conditional Value at Risk: A Comparison. INVESTMENT RISK AND PERFORMANCE. CFA INSTITUTE. Available at: https://deborahkidd.com/wp-content/uploads/Value-at-Risk-and-Conditional-Value-at-Risk-A-Comparison-1.pdf
Saadah S., Sitanggang M. L. (2020) Value at risk estimation of exchange rate in banking industry. Jurnal Keuangandan Perbankan, vol. 24(4), pp. 474-484. DOI: https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i4.4808
