MODEL FOR ASSESSMENT OF LIQUIDITY RISK OF BANKING INSTITUTION
Abstract
Purpose. The aim of the article is the investigation of the causes of liquidity risk of banks and the application of an integrated assessment of liquidity risk in the present. Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific work of domestic scientists on the problem under study. The following methods are used when writing the article: analysis and synthesis – in the study and synthesis of domestic and foreign experience assessing the causes of the risk of liquidity of the banking institution; calculation and analytical, economic and mathematical, comparison – in the analysis and assessment of the liquidity risk of banking institutions; abstract and logical – in substantiating theoretical generalizations and conclusions. Findings. The need to improve existing approaches to the causes of liquidity risk is considered. Two components of the risk of unbalanced liquidity are identified: quantitative and pricing, which provides an opportunity to predict situations of discrepancy between demand and supply of liquid assets, to describe the links between their elements. The significance of this approach is due to its main task – the analysis of situations from the position of the possibility of achieving the goal. It is suggested to use a vector of estimates calculated for a nonlinear dynamic index based on the normative and actual matrices of the ratio of the liquidity simulation method using a dynamic indicator to assess the liquidity risk of a commercial bank. Originality. Two components of the risk of unbalanced liquidity are identified on the basis of a theoretical study of existing approaches to the causes of liquidity risk: quantitative and pricing, which provides an opportunity to predict situations of discrepancy between demand and supply of liquid assets, to describe the relationships between their elements. Practical value. The obtained results of the research can be used by commercial banks in liquidity modelling with the help of a dynamic liquidity indicator, which is an integral indicator that will allow comprehensively assessing the situation with liquidity in the bank, will determining the overall increase in the efficiency of its operation and optimizing its funds.
References
Бобиль В. Ризик-фактори та ризик-результати нарізних рівнях банківської діяльності. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/3983 (дата звернення: 01.05.2019).
Бурденко І.М., Дмитрієв Є.Є., Ребрик Ю.С., Серпенінова Ю.С. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія / за заг. ред. Ю.С. Серпенінової. Суми: Університетська книга, 2011. 136 с.
Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Управління ліквідністю банку: методичні підходи. Вісник ЖДТУ. 2012. № 4(62). С. 8-9. URL: ven.ztu.edu.ua/article/download/42586/39444 (дата звернення: 02.05.2019).
Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 463 с.
Дзюблюк О.В., Рудан В.Я. Управління ліквідністю банківської системи України: монографія. Тернопіль: Вектор, 2016. 290 с.
Карчева Г.Т., Запорожець С.В., Чібісова В.Ю. Сучасні підходи до управління ризиком ліквідності банків. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 7. С. 686-691.
Колісник М.Б. Сутність та структурна побудова банківської системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.1. С. 220-227.
Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: науково-аналітичні матеріали / Стельмах В.С. та ін. Київ: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. № 11. 220 с. URL: https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70689 (дата звернення: 01.05.2019).
Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник. Київ: КНЕУ, 2012. 338 с.
Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 1018 с.
Wruuk P. Pricing in retail banking. Scope for boosting customer satisfaction. Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG, 2013. P. 1-20.
Bobyl, V. (2014), “Risk factors and risk-results of various levels of banking activity”, available at: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3983 (access date May 01, 2019).
Burdenko, I.M., Dmytriiev, Ye.Ye., Rebryk, Yu.S. аnd Serpeninova, Yu.S. (2011), Finansovyi mekhanizm upravlinnia likvidnistiu banku [Financial mechanism of liquidity management of bank], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, 136 p.
Butynets, F.F. and Herasymovych, A.M. (2012), “Bank liquidity management: methodical approaches”, Visnyk ZhDTU, no. 4(62), pp. 8-9, available at: ven.ztu.edu.ua/article/download/42586/39444 (access date May 02, 2019).
Vasiurenko, O.V. and Volokhata, K.O. (2006), Ekonomіchnyi analіz dіialnostі komertsiinykh bankіv [Economic analysis activities of commercial banks], Znannia, Kyiv, Ukraine, 463 p.
Dziubliuk, O.V. and Rudan, V.Ya. (2016), Upravlinnia likvidnistiu bankivskoi systemy Ukrainy [Management the liquidity of the banking system of Ukraine], monograph, Vektor, Ternopil, Ukraine, 290 p.
Karcheva, H.T., Zaporozhets, S.V. and Chibisova, V.Yu. (2016), “Modern approaches to managing liquidity risk of banks”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 7, pp. 686-691.
Kolisnyk, M.B. (2010), “The nature and structural construction of the banking system of Ukraine”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Iss. 20.1, pp. 220-227.
Stelmah, V.S., Mishchenko, V.I., Krylova, V.V. et al. (2008), Likvidnist banku: okremi aspekty upravlinnia ta svitovyi dosvid rehuliuvannia i nahliadu: naukovo-analitychni materialy [Liquidity of the bank: separate aspects of management and world experience of regulation and supervision: scientific and analytical materials], Tsentr naukovykh doslidzhen, Natsionalnyi bank Ukrainy, Kyiv, Ukraine, no. 11, 220 p., available at: https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70689 (access date May 01, 2019).
Prymostka, L.O. (2012), Fіnansovyi menedzhment u banku [Financial management in the bank], textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine, 338 p.
Sinki, Dzh. (2007), Finansovyy menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovykh uslug [Financial management in commercial banks and the financial services industry], Alpina Biznes Buks, Moscow, Russia, 1018 p.
Wruuk, P. (2013), “Pricing in retail banking”, Scope for boosting customer satisfaction, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany, pp. 1-20.
