МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Анотація

Мета. Дослідження причин виникнення ризику ліквідності банків та застосування інтегральної оцінки ризику ліквідності в умовах сьогодення. Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених за досліджуваною проблемою. При написанні статті використано наступні методи: аналізу і синтезу – при дослідженні й узагальненні вітчизняного і зарубіжного досвіду оцінювання причин виникнення ризику ліквідності банківської установи; розрахунково-аналітичний, економіко-математичний, порівняння – при аналізі і оцінці ризику ліквідності банківських установ; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків. Результати. Розглянуто необхідність вдосконалення існуючих підходів щодо причин виникнення ризику ліквідності. Визначено дві складові ризику незбалансованої ліквідності: кількісну та цінову, що надає можливість передбачати ситуації невідповідності між попитом і пропозицією ліквідних коштів, описати зв’язки між їх елементами. Значущість цього підходу зумовлено його основним завданням – аналіз ситуацій з позиції можливості досягнення поставленої мети. Запропоновано для оцінки ризику ліквідності комерційного банку використати вектор оцінок, розрахованих за нелінійним динамічним показником на основі нормативної і фактичної матриць співвідношень методу моделювання ліквідності за допомогою динамічного індикатора. Наукова новизна. На основі теоретичного дослідження існуючих підходів щодо причин виникнення ризику ліквідності визначено дві складові ризику незбалансованої ліквідності: кількісну та цінову, що надає можливість передбачати ситуації невідповідності між попитом і пропозицією ліквідних коштів, описати зв’язки між їх елементами. Практична значущість. Одержані результати дослідження можуть бути використані комерційними банками при моделюванні ліквідності за допомогою динамічного індикатора ліквідності, який є інтегральним показником, що дасть змогу комплексно оцінити ситуацію з ліквідністю в банку, зумовить загальне підвищення ефективності його функціонування та оптимізує обсяги його грошових коштів.