РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИМІРЮВАННЯ ПРОФІЛЮ РИЗИКУ БАНКУ
Анотація
Стаття присвячена огляду суттєвих ризиків банків та існуючих підходів для їх вимірювання. Увагу приділено кредитному, процентному, ринковому, операційному ризикам та ризику ліквідності. Кожний банк розвиває власні моделі та методи оцінювання ризику, оскільки адаптує їх до специфіки бізнес-моделі. Профіль ризику банків визначається характером та обсягом його операцій, особливістю банківських продуктів, клієнтської бази. У деяких підходах до оцінювання окремих категорій ризику вивчаються лише параметри, що описують цей ризик. У той же час, для обчислення профілю ризику банків потрібне агрегування даних про можливі втрати від суттєвих ризиків у грошовому вимірі. Для вдосконалення інструментарію вимірювання сукупного профілю ризику банку доцільно поєднувати однорідні банки за структурою активів, пасивів, доходів, витрат, якісними характеристиками та вивчати ефективність управління з огляду на бізнес-модель банку.
Посилання
Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting. Bank for International Settlements, 2013. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs239.htm
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. Постанова Національного банку України від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text.
Управління ризиками банків: монографія у 2 томах/ А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва та ін. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 283 с.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. The Essentials of Risk Management (2nd ed.). 2014. McGraw-Hill Education.
Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions (5th ed.). 2018. Wiley.
Карчева Г.Т. Використання VAR-методології для оцінки ризику ліквідності банків. Вісник УАБС. 2008. № 1. с. 59-64.
Примостка Л. О. Управління банківськими ризиками : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2007. 600 с.
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Постанова Правління НБУ від 30.06.2016 № 351. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text
Заруцька О.П., Новікова Л.Ф., Балякін Д.В. Структурно-функціональний розподіл ринку банківських послуг України. Науковий погляд: економіка та управління. 2024. № 4 (88). с.110-120. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2024-88-14
Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting. Bank for International Settlements, 2013 Available at: https://www.bis.org/publ/bcbs239.htm
Polozhennya pro organizaciyu systemy upravlinnya ryzykamy v bankax Ukrayiny ta bankivskyx grupax [Regulations on the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups]. Postanova NBU vid 11.06.2018 No 64. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Yepifanov A. O., Vasylieva T. A. (2012) Upravlinnia ryzykamy bankiv: monohrafiia u 2 tomakh. [Bank Risk Management. Monograph in 2 Volumes]. Sumy: SHEI "UABS NBU". 283 р.
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2014) The Essentials of Risk Management (2nd ed.). 2014. McGraw-Hill Education.
Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions (5th ed.). Wiley.
Karcheva H. T. (2008) Vykorystannia VAR-metodolohii dlia otsinky ryzyku likvidnosti bankiv. [Using VAR methodology to assess banks' liquidity risk]. Visnyk UABS. No. 1. р.59-64.
Prymostka L. O. (2007) Upravlinnia bankivskymy ryzykamy [Banking Risk Management]. Kyiv: KNEU,. 600 p.
Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy. [Regulations on determining the amount of credit risk by Ukrainian banks for active banking operations.] Postanova NBU vid 30.06.2016 No. 351. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text
Zarutska O. P., Novikova L. F., Baliakin D. V. (2024) Strukturno-funktsionalnyi rozpodil rynku bankivskykh posluh Ukrainy. [Structural and functional division of the banking services market in Ukraine]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. 2024. № 4 (88). с.110-120. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2024-88-14
